فان k ثارب موقف التحجيم الفوركس

مقالات إدارة المال كتبه الدكتور فان ك ثارب أهمية موضع التحجيم 2 الأسبوع الماضي تحدثنا عن عملة إرم التجربة. تفقد كل ما كنت خطر عندما يأتي ذيول حتى وتكسب مرتين ما كنت خطر عندما يأتي رؤساء يصل. إذا كان R يمثل لك خطر، ويتميز هذا النظام من قبل اثنين من مضاعفات R أنه يولد: 1) - 1R (عندما تخسر، تفقد ما خطر و R تقف على مسؤوليتك) و 2) 2R (عند الفوز، يمكنك الفوز مرتين ما خطر). تعلمت أن هناك ستة أنواع من الأهداف، وأنه عندما تقوم المحاكاة لنظام التداول الخاص بك، سوف تجد أن هناك نسبة الأمثل التحجيم موقف لاستخدامها لكل الأهداف. وكانت هذه الأهداف الستة هي: الحد الأقصى (المتوسط) العائد العائد المتوسط ​​الحد الأقصى للمخاطر للوصول إلى هدفنا البالغ 100 في الشهر أقل من فرصة واحدة للتدمير (أي بانخفاض 50). أكبر من فرصة 0 من الخراب أكبر الفرق بين الوصول إلى هدفنا والخراب. في المحاكاة التي ركضنا، أنا وضعت الخراب في الانخفاض 50 وهدف الربح لدينا في جعل 50 في الشهر. كان بإمكاني أن أقوم بتعيين عدد من مستويات الخراب المختلفة - في أي مكان من النزول من 1 إلى أسفل 100. ويمكنني أيضا أن أضع عددا من الأهداف المختلفة - في أي مكان من أن تصل إلى 1 حتى بنسبة مليون في المئة أو أكثر. يمكنك أن ترى كيف هناك عدد لا حصر له من الأهداف ويمكنك أن ترى كيف هناك على الأرجح موقف مختلف التحجيم موقف من شأنها أن تزيد من احتمال كل منهما. ثاتس مدى أهمية التحجيم الموقف. وليس الكثير من المهنيين حتى فهم مدى أهمية ذلك. وقد تكون إحدى استنتاجاتك أن تجربة إرم العملة لم تكن واقعية للتداول. كان جيدا جدا. لا أحد يستطيع جعل 100 في الشهر أن بسهولة. ومع ذلك، تذكر أنه لم يكن هناك أي من المتعثرين العاديين من التداول. ولم تكن هناك تكاليف تداول متضمنة. ولم تكن هناك أخطاء. وكانت الخسائر تقتصر دائما على ما خطر. في التداول الحقيقي، يجب أن يكون لديك دائما أسوأ حالة الخسارة قبل الدخول في التجارة. كما تعلمت من بلدي نصائح أخرى، وهذا ما تعرفه 1R أن يكون. وفي التداول الحقيقي يمكن أن يكون لديك خسائر كبيرة مثل 5R. في الواقع، عندما تقوم بخطأ، كنت في كثير من الأحيان سوف يكون لها خسارة كبيرة مثل 5R. عند إضافة هذه الاعتبارات إلى التداول الحقيقي، فإنه يصبح أكثر واقعية. ولكن المشكلة هي أن معظم الاقتصاديين الذين يدرسون الأسواق، وكثير من الناس الذين يحصلون على درجة في التمويل أو أن يتدربوا كمحلل، لا يفهمون شيئا تقريبا عن تحديد حجم الموقع. إلا أن التحجيم في الموقف يمثل حوالي 90 من تباين الأداء بين الأداء الفردي في التداول. واسمحوا لي أن أقدم لكم مثالين: أولا، ألعب لعبة الرخام في بعض محادثاتي. هناك عشرة الرخام في كيس التي يتم سحبها بشكل عشوائي في استبدالها. وهذا يعادل نظام التداول مع الخصائص التالية. 20 من الصفقات هي 10R الفائزين (تكسب 10 مرات ما خطر) 5 من الصفقات والخاسرين 5R (تخسر 5 مرات ما خطر، وهو نموذجي جدا من ما يحدث عند ارتكاب خطأ). بقية 75 من الصفقات هي الخاسر 1R (تخسر ما خطر). أنا عادة تلعب هذه اللعبة في المحادثات. يتم سحب الرخام واحد في وقت واحد واستبدالها. يبدأ الجمهور مع 100،000 ويجب أن تقرر مدى المخاطرة على كل سحب الرخام. ونحن عادة القيام 30 الصفقات. مع 30 الصفقات، وهناك فرصة 85 أن النتيجة النهائية ستكون إيجابية. ومع ذلك، دعونا نقول أن لدينا 100 شخص في الجمهور. وهناك احتمالات أننا سوف وجود 100 الأسهم المختلفة في نهاية اللعبة تتراوح من صفر إلى أكثر من مليون دولار. كل شخص حصل على نفس الصفقات، ولكن النتائج كانت مختلفة. وكان الفرق الرئيسي في النتائج هو مقدار المخاطرة في التجارة. موقف التحجيم هو أمر بالغ الأهمية للنتيجة. إيف تكرار هذا مئات المرات مع نفس النتائج. ويأتي المثال الثاني من دراسة عن توزيع الأصول. وقد تم تعريف تخصيص األصول على أنه مقدار االستثمار في النقد والسندات واألسهم. وقد درس الباحثون 82 خطة معاشات تقاعدية على مدى 10 سنوات، وخلصوا إلى أن أكثر من 90 من تباين أدائهم يرجع إلى هذا المتغير المتغير. وصفوا ذلك تخصيص الأصول، ولكن أدعو كم التحجيم موقف متغير. والآن كنت بدأت للحصول على لمحة عن مدى أهمية التحجيم الموقف هو أن نفهم حقا. دورة أداء الذروة للمستثمرين والتجار هذا بالطبع دراسة المنزل هو الدكتور ثاربس تحفة. انها مصممة لجميع المستويات من المستثمرين والتجار - المبتدئين، المتداولين، غير ناجحة، تسعى إلى تحسين أدائها، والتجار الناجحين الذين يريدون أن يكونوا أكثر نجاحا. الموقع الرسمي فان ثارب للتجارة التعليم تريد جودة المعلومات التجارية لمساعدتك في الوصول إلى الخاص بك أفضل إمكانات التداول. مساعدة الآخرين تصبح أفضل تاجر أو مستثمر أنها يمكن أن تكون بعثة ثاربس منذ عام 1982. الدكتور ثارب يقدم استراتيجيات تعليمية فريدة من نوعها، وتعليماته تقنيات التداول لإنتاج تجار كبيرة هي بعض من الأكثر فعالية في هذا المجال. وهو يعلم مجموعة من الأفكار والمبادئ تسمى مفاهيم كوتارب. quot هذه المبادئ تأخذ سر من التداول من خلال مساعدتك على فهم من أنت كالتاجر، وكيف علم النفس الشخصي الخاص بك يمكن أن تعمل لك بدلا من ضدك، وكيفية التفكير و وإدارة المخاطر، وكيفية تطوير نظام التداول الفائز. كوت رادينج والاستثمار هي عمليات بسيطة جدا ونحن البشر في محاولة لجعله في شيء أكثر تعقيدا بكثير. لسوء الحظ، لدينا الكثير من التحيزات التي تدخل في قرارات التداول. تعتقد كوت أن الناس يحصلون بالضبط على ما يريدون من الأسواق، ومعظم الناس يخافون من النجاح أو الفشل أو كليهما. ونتيجة لذلك، فإنها تميل إلى مقاومة التغيير وتستمر في اتباع التحيزات الطبيعية وتفقد في الأسواق. عند التخلص من الخوف، كنت تميل إلى التخلص من التحيزات. كوتاس للمخاطر، ومعظم الناس لا يفهمون ذلك، بما في ذلك الكثير من المهنيين، وماذا للاهتمام حقا هو أنه بمجرد فهم المخاطر وإدارة المحافظ، يمكنك تصميم نظام التداول مع أي مستوى تقريبا من الأداء. كوت فان K. ثارب في حين فان خبرة ثاربس في مجال المالية، مهمته هي لمس الناس بطريقة تغيرها للأفضل. من خلال كتبه وبرامج الدراسة وورش العمل، وسوف تتعلم حول تطوير النظام، موقف التحجيم، السيطرة على المخاطر، R - مضاعفات، وعلم النفس من التداول وأكثر من ذلك بكثير ورشة عمل الذروة الأداء 101 سيعقد في سنغافورة، 26 ينتهي خصم الطيور المبكر 700 في 15 فبراير. انقر هنا لمعرفة المزيد حول ما سوف الدكتور فان ثارب التدريس في ورشة عمل ذروة الأداء 101 في سنغافورة في أعقاب أحداث الفوركس.